Le palais des comtes de Buenavista, construit en 1520, de style mudéjar, est le palais noble le plus représentatif de son époque. Il abrite aujourd’hui le musée des beaux arts avec d’importantes peintures d’artistes espagnols et étrangers. Y sont exposées deux œuvres de jeunesse de Picasso (dont on peut d’ailleurs visiter la maison natale à Malaga, Plaza de la Merced). Ce musée comporte aussi une petite bibliothéque sur Picasso, dont les premiers volumes ont été donnés par son ami Jaime Sabartés. Ce palais, connu également comme étant le musée de Picasso, est devenu, dés sa première année d’existence en 2003, le plus visité d’Andalousie avec prés de 400.000 entrées.

La collection est composée de peintures, sculptures, desseins, céramiques et gravures. Les œuvres les plus intéressantes pour le public étant les peintures. Des expositions temporaires sont également organisées dans le musée, dans l’une des plus grandes salles de la pinacothèque, conçue spécialement pour ces exhibitions. Le musée contient 12 salles, un magasin et une cafétéria donnant sur l’un des splendides patios intérieurs du palais.